课程围绕金融工程的核心内容，介绍了远期、期货、互换、期权等基本的金融衍生工具的概念、产品设计方案、风险中性定价理论、衍生产品交易机制和风险对冲等；重点讨论了期权定价的基本理论和方法，讨论了以VaR为基础的风险度量理论，介绍了波动率预测模型和投资组合风险度量。
Overview
Syllabus
- 第一篇 金融工程概述
- 第1讲 金融工程的内涵与发展
- 第2讲 金融工程基本工具概述
- 第二篇 金融工程基本工具及交易机制
- 第3讲 远期合约及其交易机制
- 第4讲 期货合约及特点
- 第5讲 互换合约概述
- 第6讲 期权合约及其交易机制
- 第7讲 资产定价原理
- 第8讲 远期、期货和互换定价
- 第三篇 期权定价方法
- 第9讲 期权价格的上下界与平价公式
- 第10讲 维纳过程与Black-Scholes-Merton期权定价模型
- 第11讲 期权定价的二叉树模型
- 第12讲 期权定价的数值方法
- 第四篇 风险度量理论
- 第13讲 Value at Risk
- 第14讲 波动率估计
- 期末测试
Taught by
Ling Aifan, Luo Hua, and Deng Peiyun
