课程面向金融工程、金融学、经济学、国际经济与贸易、管理科学与工程等经管类专业学生，以及希望了解金融衍生品基本知识的金融从业人员。
课程主要介绍远期、期货、互换、期权四种基本金融衍生品的含义、市场机制、定价方法和应用。课程分为40讲，每讲约12分钟，具体内容包括：金融工程概述、远期与期货市场机制、远期与期货的定价、远期与期货在套期保值中的应用、互换市场机制、利率互换和货币互换的定价与运用、期权市场机制、期权的价格分析、BSM模型、二叉树模型、期权交易策略、期权的希腊字母等。
课程注重从学界和业界两个角度积累丰富教学资源。一方面选用了国际上John Hull等经典教材以及国内的国家级规划教材作为主要参考教材，丰富教学内容、试题库等；另一方面还参考了CFA协会、中国期货业协会等业界权威组织关于衍生品业务的相关阐释，注重理论与实践的紧密结合。
课程采用英文课件、中文讲解、中英文字幕的双语教学方式，有利于提高学员的专业英文能力，为学员准备FRM、CFA等国际性资格考试提供帮助，也可以为阅读英文专业文献奠定基础。
