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XuetangX

衍生金融工具与实验

WHU - Otto Beisheim School of Management via XuetangX

Overview

本课程是面向金融学、金融工程、经济学类、管理学类、数学、计算机科学等专业开设的专业选修课,目的是向学生介绍现代金融市场中的主要衍生金融工具,包括这些工具的结构、功能以及应用。使学生能够深入了解衍生金融工具结构特点,功能发挥的机制以及合理运用这些工具创造性地解决各种金融问题。

课程要求学习者掌握衍生金融工具的定义、基本特征、类型划分及其在解决各种金融问题中所发挥的作用。熟悉国内外各类衍生金融工具市场的发展概况及特点,主要金融机构开展衍生品业务的模式。重点掌握远期工具(远期利率工具、远期外汇工具等)、期货工具(商品期货工具、利率期货工具、股票指数期货工具等)、互换工具(利率互换工具、货币互换工具等)、期权工具(股票期权、外汇期权、股票指数期权、期货期权等)、信用衍生工具(信用违约互换等)的基本结构特征,衍生金融工具实现价格发现、风险管理、资源配置等功能的原理,场内(场外)衍生金融工具市场结构,交易规则,交易策略,应用场景等。

Syllabus

  • 第一章 导论
    • 1.1 衍生金融工具的基本概念
    • 1.2 衍生金融工具的市场结构
    • 1.3 衍生金融工具市场的发展
  • 第二章 远期工具
    • 2.1 远期工具概述
    • 2.2 远期工具的定价
    • 2.3 利率远期工具
    • 2.4 外汇远期工具
    • 2.5 股票远期工具和商品远期工具
  • 第三章 期货工具
    • 3.1 期货工具概述
    • 3.2 期货市场的结构
    • 3.3 商品期货工具
    • 3.4 利率期货工具
    • 3.5 股票指数期货工具
    • 3.6 外汇期货工具
    • 3.7 期货工具的定价
  • 第四章 期权工具
    • 4.1 期权工具概述
    • 4.2 期权价格的影响因素及性质
    • 4.3 期权工具的定价
    • 4.4 希腊字母
    • 4.5 期权的波动率
    • 4.6 期权定价的蒙特卡罗方法
  • 第五章 场外衍生品
    • 5.1 场外衍生品概述
    • 5.2 互换工具
    • 5.3 场外期权
    • 5.4 商品互换工具
    • 5.5 信用衍生品
  • 期末考试
    • 期末考试

Taught by

Zhang Pei

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