本课程是面向金融学、金融工程、经济学类、管理学类、数学、计算机科学等专业开设的专业选修课,目的是向学生介绍现代金融市场中的主要衍生金融工具,包括这些工具的结构、功能以及应用。使学生能够深入了解衍生金融工具结构特点,功能发挥的机制以及合理运用这些工具创造性地解决各种金融问题。
课程要求学习者掌握衍生金融工具的定义、基本特征、类型划分及其在解决各种金融问题中所发挥的作用。熟悉国内外各类衍生金融工具市场的发展概况及特点,主要金融机构开展衍生品业务的模式。重点掌握远期工具(远期利率工具、远期外汇工具等)、期货工具(商品期货工具、利率期货工具、股票指数期货工具等)、互换工具(利率互换工具、货币互换工具等)、期权工具(股票期权、外汇期权、股票指数期权、期货期权等)、信用衍生工具(信用违约互换等)的基本结构特征,衍生金融工具实现价格发现、风险管理、资源配置等功能的原理,场内(场外)衍生金融工具市场结构,交易规则,交易策略,应用场景等。