讲解在证券投资过程中的有关金融风险管理的理论与技术，结合现代软件编程技术，采用“三位一体”的知识结构与教学理念向同学们详尽介绍“金融理论知识——软件编程实现——投资风险控制”的有关内容。从量化投资视角，向同学们介绍风险管理的有关知识与测度技术方法，重点阐述在量化投资过程中的有关风险测度、风险对冲与风险管理。内容包括：金融风险管理概论、金融风险度量方法、债券投资的风险管理、投资组合理论及其拓展、套期保值理论、期货风险对冲套利、期权希腊值风险对冲、期权风险对冲套利实现等。上述有关内容均采用Python软件实现风险估计、风险对冲和交易套利。让学生掌握金融市场证券投资过程中的有关风险管理知识与技术。
授课目录
课程名称：金融风险管理：量化投资视角
1 第一单元 金融风险管理概论：量化投资视角
1.1 金融风险定义
1.2 金融风险分类
1.3 量化投资：资产配置与风险管理
1.4 本课程授课体系
【课后题10道】第一章 金融风险管理概论：量化投资视角（加选择题解析）
第一单元 金融风险管理概论：量化投资视角 PPT
第一单元 金融风险管理概论：量化投资视角 Python code
第一单元 金融风险管理概论：量化投资视角 Python程序实现视频讲解
2 第二单元 风险管理之市场风险度量（上）
2.1 波动率与隐含波动率的定义
2.2 资产风险的度量
2.3 ARCH模型建模
2.4 EWMA模型建模
2.5 GARCH模型建模
2.6 其他GARCH族
【课后题10道】第二章 风险管理之市场风险度量（上）
第二单元 风险管理之市场风险度量（上）PPT
第二单元 风险管理之市场风险度量（上）Python code
第二单元 风险管理之市场风险度量（上）Python程序实现视频讲解
3 第二单元 风险管理之市场风险度量（下）
3.1 VaR定义
3.2 边际VaR、增量VaR、成分VaR
3.3 VaR的优点与缺陷
3.4 预期亏损ES
3.5 SRISK方法和其他分布的VaR与ES测算
3.6 VaR和预期亏损估计应用
【课后题15道】第二章（下）风险管理之市场风险度量
第二单元 风险管理之市场风险度量（下）PPT
第二单元 风险管理之市场风险度量（下）Python code
第二单元 风险管理之市场风险度量（下）Python程序实现视频讲解
4 第三单元 债券投资的风险管理
4.1 债券线性风险管理——久期
4.2 债券非线性风险管理——凸性
4.3 债券投资组合风险管理
【课后题10道】第三章 债券投资的风险管理（选择题解析）
第三单元 债券投资的风险管理 PPT
第三单元 债券投资的风险管理 Python code
第三单元 债券投资的风险管理 Python程序实现视频讲解
5 第四单元 证券投资组合理论与策略
5.1 证券投资组合理论发展历史
5.2 有效投资组合的确定
5.3 CAPM与应用：风险与期望收益关系
5.4 CML与SML关系
5.5 多因素套利定价理论
【课后题8道】第四章证券投资组合理论与策略
第四单元 证券投资组合理论与策略 PPT
第四单元 证券投资组合理论与策略 Python code
第四单元 证券投资组合理论与策略 Python程序实现视频讲解
6 第五单元 证券投资组合理论的扩展与应用
6.1 多种风险资产情形—可卖空情形
6.2 无风险资产与多种风险资产情形—可卖空情形
6.3 不可卖空情形的投资组合确定
6.4 基于VaR修正的投资组合理论
6.5 基于ES修正的投资组合理论
6.6 最优投资组合构建的应用
【课后题11道】第五章 证券投资组合理论的扩展和应用
第五单元 证券投资组合理论的扩展与应用 PPT
第五单元 证券投资组合理论的扩展与应用 Python code
第五单元 证券投资组合理论的扩展与应用 Python程序实现视频讲解
7 第六单元 期货套期保值理论与应用
7.1 .套期保值界定
7.2 基于方差模型的套期保值理论
7.3 基于VaR模型的套期保值理论
7.4 基于ES模型的套期保值理论
【课后题10道】第六章套期保值理论与策略
第六单元 期货套期保值理论与应用 PPT
第六单元 期货套期保值理论与应用 Python code
第六单元 期货套期保值理论与应用 Python程序实现视频讲解
8 第七单元 期货风险对冲套利理论与应用
8.1 统计套利基本概念
8.2 股指期货跨期套利策略
8.3 跨市场期现套利策略
8.4 R-breaker管理期货策略
【课后题10道】第七章 期货风险对冲套利理论与策略
第七单元 期货风险对冲套利理论与应用 PPT
第七单元 期货风险对冲套利理论与应用 Python code
第七单元 期货风险对冲套利理论与应用 Python程序实现视频讲解
9 第八单元 期权希腊字母风险对冲理论与应用
9.1 期权风险对冲策略
9.2 Delta希腊字母对冲
9.3 Gamma希腊字母对冲
9.4 Theta希腊字母对冲
9.5 Vega希腊字母对冲
9.6 Rho希腊字母对冲
9.7 希腊字母恒等式
【课后题10道】第八章 期权希腊字母风险对冲理论与应用
第八单元 期权希腊字母风险对冲理论与应用 PPT
第八单元 期权希腊字母风险对冲理论与应用 Python code
第八单元 期权希腊字母风险对冲理论与应用 Python程序实现视频讲解
10 第九单元 期权风险对冲套利理论与应用
10.1 期权风险对冲恒等式
10.2 期权平价公式套利策略
10.3 期权希腊值的动态对冲策略
【课后题10道】第九章 期权风险对冲套利理论与应用
第九单元 期权风险对冲套利理论与应用 PPT
第九单元 期权风险对冲套利理论与应用 Python code
第九单元 期权风险对冲套利理论与应用 Python程序实现视频讲解
期末测试
《金融风险管理》期末测试卷1
《金融风险管理》期末测试卷2
