本课程讲述了现代金融学投资学方向的核心内容。课程的主要论题包括资产配置，资产资本定价模型，股票和债券估值。对市场有效性，行为金融学也有详细的讲述。课程最后以期货合约为核心，涉猎了金融衍生品定价以及风险对冲。
学生在学完本课程后应掌握现代金融学的基本理念和核心知识，构建初步的理论体系，塑造直觉上的认知。能够将理论在实际投资中进行应用，并能够解释经济生活和金融市场中的普遍现象。
Overview
Syllabus
- 第一单元：股权
- 主题1：课程概述；简介（BKM第1、2、3章和John Hull第1章）
- 主题2：风险与回报，风险规避（BKM第5、6章）
- 主题3：资产配置（BKM第7章）
- 主题4：资本资产定价理论 CAPM（BKM第9章）
- 主题5：套利定价理论 APT（BKM第10章）
- 主题6：有效市场假说（BKM第11章）
- 主题7：投资组合绩效评估（BKM第24章）
- 主题8：证券分析（BKM第17、18和19章）
- 第二单元：固定收益证券
- 主题1：债券定价（BKM第14章）
- 主题2：收益率、利率期限结构（BKM第15章）
- 主题3：久期和债券投资组合管理（BKM第16章）
- 第三单元：金融衍生品
- 主题1：期货基础知识和期货定价（John Hull第2、4和5章）
- 主题2：期货对冲策略（John Hull第3章）
- 考试
Taught by
Yintian Wang
