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Nanjing University

金融风险管理

Nanjing University via XuetangX

Overview

金融是现代经济的核心,而风险管理则是金融的核心。金融机构本质上是经营风险的企业,通过承担和管理风险创造价值。对非金融企业而言,金融风险管理同样至关重要,直接影响企业价值甚至企业生存。

近年来,由于金融和经济的结合越来越紧密、金融创新工具不断涌现和金融科技飞速发展,市场对金融风险管理人才的需求急剧上升。一个证据是,金融风险管理师(FRM)证书已与特许金融分析师(CFA)证书一道成为最受欢迎、含金量最高的金融职业资格认证。

本课程是主讲人在南京大学开设的《金融风险管理》课程的核心部分,上线之前在南京大学讲授多次,融合了学界和业界多名金融风险管理专家的建议,通过课堂实践不断丰富和完善。本课程致力形成四个特点:

 一、讲授前沿理论:在国际统一的金融风险管理规则——巴塞尔资本协议框架下搭建知识体系,涵盖最主流的金融风险识别、度量、控制和监测方法。

二、助力FRM备考:包含FRM考试核心内容,更重要地是,帮助FRM备考者搭建知识体系、梳理逻辑。

三、理论联系实践:重视对原理的理解和对方法的应用,鼓励采用现实数据、编程实现所学方法(不硬性要求)。

四、追求精简高效:在较短学时内,帮助学习者构建金融风险管理知识框架体系,借此提高后续自学和创新能力,知道针对遇到的问题选择学什么、如何学、如何改进。

本课程所授理论和方法适合金融企业、非金融企业和个人。欢迎加入课堂与我们一起学习!


Syllabus

  • 第1章 绪论
    • 1.1 金融风险管理框架
    • 1.2 资本金和资本充足率
    • 1.3 监管资本金
    • 1.4 经济资本金和RAROC
    • 1.5 金融风险的分类
  • 第2章 利率风险管理
    • 2.1 久期模型
    • 2.2 凸度模型
    • 2.3 用久期和凸度控制组合利率风险
    • 2.4 利率曲线非平行移动时的久期模型:局部修正久期
    • 2.5 利率曲线非平行移动时的久期模型:关键利率久期
    • 2.6 净利息收入管理
  • 第3章 衍生品风险管理:希腊字母
    • 3.1 衍生品风险管理的问题界定
    • 3.2 Delta:线性产品
    • 3.3 Delta:非线性产品
    • 3.4 Gamma
    • 3.5 Vega
  • 第4章 在险价值VaR
    • 4.1 VaR的定义
    • 4.2 VaR的应用:风险限额和资本金
    • 4.3 VaR的计算原理
    • 4.4 回顾测试(VaR模型评价)
  • 第5章 波动率和相关性的估计
    • 5.1 波动率的定义
    • 5.2 监测日波动率(几种波动率模型)
    • 5.3 波动率模型的参数估计
    • 5.4 相关系数的定义和监测
  • 第6章 资产组合的VaR计算
    • 6.1 VaR的计算方法分类
    • 6.2 基于方差-协方差法的VaR计算
    • 6.3 基于历史模拟法的VaR计算
    • 6.4 基于Monte Carlo模拟法的VaR计算
    • 6.5 基于Delta、Gamma等灵敏度指标的VaR计算
  • 第7章 信用风险管理
    • 7.1 信用风险管理的问题界定
    • 7.2 用历史违约概率来估计违约概率
    • 7.3 用信用溢差来估计违约概率:根据债券收益率溢差
    • 7.4 用信用溢差来估计违约概率:根据CDS溢差
    • 7.5 用股价来估计违约概率:Merton模型和KMV模型
    • 7.6 信用风险暴露的估计
    • 7.7 违约损失率的估计
    • 7.8 信用损失分布和CVaR
  • 第8章 操作风险管理
    • 8.1 操作风险的定义和度量方法分类
    • 8.2 基本指标法和标准法
    • 8.3 高级计量法
    • 8.4 极值理论
  • 第9章 流动性风险管理
    • 9.1 流动性和流动性风险的概念
    • 9.2 交易流动性风险度量和控制
    • 9.3 融资流动性风险度量和控制
  • 期末考试

    Taught by

    Liu Ye

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