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Tsinghua University

金融交易导论

Tsinghua University via XuetangX

Overview

金融是现代经济的核心。随着现代经济和社会的发展,无论是政府、企业还是个人都积聚了一定的现金、股票、债券、外汇等金融财富,如何使这些财富保值增值,成为大家极为关心的话题。在现代经济生活中,金融交易存在于大家的日常生活中。然而,很多人并不知道如何进行金融交易和操作,或者对金融交易一知半解,盲目进行交易、买卖,不知道其背后的运作机制和基本原理。其实,金融交易作为金融活动的组成部分之一,它必然要遵循基本的金融规律和金融制度。只有正确理解和认识金融交易,才可能提高金融活动和金融生活的质量与水平。基于此,本课程从金融交易的角度出发,对金融交易的原理、机制和实务进行了详细分析和阐述,重点描述了金融交易基本概念、理论基础、基本要素与市场结构、基础设施、交易规则与交易机制、产品分类、清算与交割、风险管理理论与应用、法律基础和监管以及发展趋势,等等。全课程共十一讲,合计近200个学习要点,其具体安排是,每讲由概要、正文、本讲要点组成,每讲结束后安排有测验题和思考题,目的是便于大家更好地理解和掌握本讲要点。全课程结构合理,内容丰富,讲解清晰,可看性高,是全面系统了解金融交易的一门基础课、知识课和工具课。

Syllabus

  • 序言
    • 第一章:金融交易基本概念
      • 金融交易的重要性
      • 金融牛的故事
      • 交易产生原理
      • 证券交易场所发展历史
      • 期货交易场所发展历史
      • 金融交易的新时空观
      • 金融交易撮合系统的设计应用
      • 高频交易的流行
      • 人工智能在金融交易中的发展
      • 交易品种逐步丰富
      • 中国金融交易发展历史演变
      • 金融交易的概念
      • 金融交易的分类
      • 金融交易的价格发现功能
      • 金融交易的宏观经济管理功能
      • 金融交易的风险管理功能
      • 市场参与者的套期保值交易动机
      • 市场参与者的投资和投机交易动机
      • 本章小结
    • 第二章:金融交易理论基础
      • 交易成本理论
      • 瓦尔拉斯一般均衡理论
      • 拍卖理论
      • 专题:2020年诺贝尔经济学奖得主师徒凭啥靠拍卖拿奖?
      • 现金流贴现模型
      • 投资组合理论
      • 资本资产定价模型
      • 套利定价理论
      • 期权定价理论
      • 专题:2020年4月负油价下的期权定价模型切换
      • 市场微观结构与交易机制理论
      • 金融市场多重均衡的行为机理
      • 噪声交易理论
      • 套息交易理论
      • 基于强化学习的金融交易系统理论
      • 现代交易经济学理论
      • 本章小结
    • 第三章:金融交易要素与市场结构
      • 交易者
      • 做市商
      • 经纪人
      • 专题:认识交易员
      • 交易标的
      • 专题:黄金是什么?
      • 交易大厅(有形场所)
      • 电子交易市场(无形场所)
      • 交易方式的演变
      • 专题:中国股票交易所红马甲、黄马甲、蓝马甲历史
      • 市场中的受益者
      • 市场外的受益者
      • 交易市场根据融资方式分类
      • 交易市场根据交易时间分类
      • 交易市场根据交易执行方式分类
      • 本章小结
    • 第四章:金融交易基础设施
      • 交易所的起源
      • 中国交易所的起源和早期发展
      • 交易所的内涵
      • 全球交易所的发展历程
      • 美国重要交易所情况介绍(纽交所、纳斯达克、CME)
      • 其他重要交易所情况介绍(日交所、伦交所与港交所)
      • 中国主要交易所基本情况
      • 中国地方交易所的发展与治理
      • 中国交易所的发展特点
      • 全球交易所的发展特点
      • 场外交易设施内涵
      • 中国场外债券交易设施介绍
      • 中国场外股票交易设施介绍
      • 中国场外货币、外汇交易设施介绍
      • 美国场外股票交易设施介绍
      • 另类交易系统的发展情况
      • 场外交易设施发展特点
      • 场内外交易市场竞争与融合发展
      • 本章小结
    • 第五章:金融交易规则与交易机制
      • 金融交易规则与机制的概念和内涵
      • 交易价格形成机制
      • 交易订单的概念与形式
      • 交易机制中的其他要素
      • 订单与竞价交易
      • 竞价交易的主要类型
      • 做市商与报价交易
      • 做市商的职责与分类
      • 竞价交易与报价交易的比较
      • 金融交易的基本流程与适当性管理
      • 金融交易中的主要步骤与环节
      • 交易规则与机制的演变趋势
      • 成熟市场与新兴市场交易机制的比较
      • 我国金融市场交易机制的发展方向
      • 交易机制案例
      • 本章小结
    • 第六章:金融交易产品
      • 金融交易产品分类
      • 货币类产品的基本概念
      • 货币类产品介绍
      • 债券的基本概念
      • 债券的分类
      • 债券主要产品介绍
      • 股票的基本概念
      • 股票的分类
      • 外汇与汇率的基本概念
      • 影响汇率变化的主要因素
      • 黄金的金融属性
      • 影响黄金价格波动的因素
      • 金融衍生品类产品的基本概念
      • 金融衍生品类产品的特征
      • 金融衍生品类产品的功能
      • 金融衍生类产品的分类
      • 金融衍生类产品的介绍
      • 金融另类产品的基本概念与产品介绍
      • 本章小结
    • 第七章:金融交易清算与交割
      • 清算与结算
      • 清算的基本类型与流程
      • 清算的基本功能
      • 中央对手方清算现状与发展
      • 合约替代
      • 分级结算
      • 损失分担与风险损失资源构建
      • 案例:雷曼兄弟破产处置
      • 恢复与处置
      • 中央对手方监管
      • 什么是交割
      • 交割的基本流程
      • 交割的功能
    • 第八章:金融交易风险管理理论基础
      • “黑天鹅”和“灰犀牛”
      • 为什么要关注风险?
      • 风险的定义和特点
      • 风险的定义和特点
      • 风险的分类
      • 风险管理的发展沿革
      • 风险管理的概念及重要性
      • 从“魔鬼交易员”看全面风险管理的重要性
      • 全面风险管理理论框架及制度体系
      • 如何理解全面风险管理的“全面”?
      • 全面风险管理的“三道防线”
      • 全面风险管理的流程
      • 收集风险管理初始信息
      • 进行风险评估
      • 制定风险管理政策
      • 提出和实施风险管理解决方案
      • 风险管理监督与改进
      • 本章小结
    • 第九章:金融交易风险分析与控制
      • 章节介绍及市场风险的概念
      • 市场风险的计量-波动率
      • 市场风险的计量-风险价值
      • 市场风险的计量-预计损失
      • 案例:使用风险价值计算初始保证金
      • 市场风险的控制措施
      • 案例:使用金融衍生工具对冲市场风险
      • 市场风险的计量-现金流风险价值
      • 信用风险的概念
      • 信用风险的计量
      • 信用风险的控制措施
      • 流动性风险的概念及控制
      • 常用风险管理工具及智能风控介绍
      • 相关性的计量
      • 案例:中信泰富外汇衍生品投资亏损案例
      • 本章小结
    • 第十章:金融交易法律基础和监管
      • 我国金融交易法律体系架构
      • 我国监管架构
      • 我国监管机构职能
      • 国际监管标准制定机构
      • 国际金融监管规则发展特点
      • 长臂管辖权
      • 程序化交易
      • 程序化交易监管实践
      • 程序化交易监管未来发展
      • 金融交易税概念及类型
      • 金融交易税理论
      • 金融交易税国际实践
      • 我国金融交易税实践
    • 第十一章:金融交易发展趋势
      • 金融产品品种将继续增加的四个原因
      • 松散金融监管与金融重规制化的表现
      • 金融市场微观结构理论的研究问题
      • 金融市场微观结构理论的应用实践
      • 行为金融学理论的研究问题
      • 市场参与者向专业化和集中化发展的表现形式
      • 美国典型市场的市场参与者结构和各类交易者交易特点
      • 金融交易环境和制度规则的发展趋势
      • 三代程序化交易系统分别有什么特点
      • 现代交易系统中的子系统如何拆分
      • 交易所对量化交易的监管方式及对系统的影响
      • 金融数据如何从数据来源和数据时间特点上分类
      • 金融数据高维特性的定义和重要影响
      • 金融交易系统中,人工智能应用特点
      • 区块链技术在金融交易中能做什么
      • 金融交易发展带来什么新挑战
      • 金融交易发展中需关注哪些潜在金融风险
      • 新冠危机中资产暴跌的内在逻辑是什么
      • 金融交易应坚持哪些原则
      • 金融交易需服务实体经济,防止脱实向虚
      • 金融交易为什么要避免投机赌博、诱导交易、庞氏骗局
    • 期末考试

      Taught by

      Jiao Jinpu

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