随机过程

《随机过程》的理论和方法在自然科学、社会科学、工程技术、工农业生产、金融与经济等众多领域内发挥着重要作用和影响。特别地，随机过程在经济规律的定量分析中，得到广泛应用，是现代金融理论的理论工具，也是金融分析中经常使用的数学工具，在现代金融及其衍生市场起着重要的作用。该课程将结合学校的财经特色，主要讲述随机过程的基本理论，介绍金融、经济学中常用的随机过程：泊松过程、马尔可夫过程、布朗运动、鞅，并介绍一些金融、经济模型，以突出随机过程的基本概念在金融、经济学中的应用和对金融、经济现象的描述。通过该课的学习，学生能够对常见的过程模型有初步了解，从而为进一步在经济金融领域的模型分析奠定基础。最主要培养学生的动态分析思维。通过训练，学生应能具有一定的创造性思维能力、推理分析能力和较强的动手能力，并能运用所学的知识对现实生活中的随机现象进行理论和实际应用处理。