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XuetangX

金融经济学

University of International Business and Economics via XuetangX

Overview






《金融经济学》是金融类专业的基础课程,这门课程讲授了现代金融理论,这些理论大多获得过诺贝尔经济学奖。现代金融研究的前沿领域都与金融经济学的相关内容有深刻的联系。学好金融经济学可以为进一步深造的同学打下坚实的基础。因此该课程在金融类专业教学中具有非常重要的地位。

该课程在讲授时把金融理论与数学模型有机结合起来,把枯燥的数学模型背后的金融含义讲述清楚,通过一定的案例分析来加深对金融理论的理解。同时本课程还根据中国的资本市场改革实践,引入有中国特色的资本市场问题,将西方的金融理论与我国的资本市场发展相结合,不拘泥于课本,引入授课团队成员的丰富的研究成果,从我国资本市场发展中存在的问题入手,刨析我国资本市场的定价、资源配置等问题。




Syllabus

  • 第1章 金融经济学引论
    • 1.0 引言
    • 1.1 金融经济学的定义
    • 1.2 金融经济学的主要理论
    • 1.3 金融经济学的核心思想
  • 第2章 不确定性与期望效用理论
    • 2.1 风险与不确定性
    • 2.2 偏好关系与效用函数
  • 第3章 风险厌恶型投资者的投资行为研究
    • 3.1 公平赌博与风险厌恶、风险喜好、风险中性
    • 3.2 风险厌恶型投资者的投资研究
    • 3.3 个体风险厌恶度量
    • 3.4 绝对风险厌恶与相对风险厌恶
    • 3.5 一阶随机占优与二阶随机占优
  • 第4章 资产组合选择理论:均值-方差方法
    • 4.1 证券收益与风险的度量均值与方差
    • 4.2 均值-方差模型的假设条件
    • 4.3 证券投资组合的可行集、有效集与最优投资组合
    • 4.4 无风险借贷对有效集的影响
    • 4.5 证券组合前沿
  • 第5章 资本资产定价模型
    • 5.1 资本资产定价模型的标准形式
    • 5.2 资本资产定价模型的应用
    • 5.3 资本资产定价模型的延展
  • 第6章 因素模型与套利定价理论
    • 6.1 单因素模型
    • 6.2 多因素模型
    • 6.3 套利的定义
    • 6.4 多因素套利定价模型
  • 期末考试题

    Taught by

    YuMei and LiYong

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