ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ | Introduction to Quantitative Investing

โครงสร้างรายวิชานี้ จากความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของโลกแห่งการเงินในยุคปัจจุบัน เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพทางการเงินโดยรวมของเศรษฐกิจและการเลือกใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ท่ามกลางจำนวนข้อมูลมหาศาลที่อยู่รอบตัว ด้วยการนำวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์มาประมวลข้อมูลที่เรามีอยู่มาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นในวิชานี้ ผู้สอนจะแนะนำให้รู้จักกับทฤษฎีการลงทุนแบบสมัยใหม่ที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนดีขึ้น ทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ ด้วยการนำเทคนิคทางสถิติและการใช้โปรแกรมภาษา R มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและปรับพอร์ตการลงทุน โดยผู้เข้าเรียนในรายวิชานี้จะต้องใช้ข้อมูลหลักทรัพย์จาก Yahoo Finance ทำงานส่งอาจารย์ในทุกสัปดาห์โดยรายวิชานี้ถือเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการลงทุนอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานวิชาอื่นมาก่อน ขอเพียงมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น รายละเอียดรายวิชาการบรรยายรายวิชา: รายวิชานี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ โดยมีการบรรยาย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ระยะเวลาอัปเดตเนื้อหาของรายวิชา: การบรรยายจะเผยแพร่บทเรียนใหม่ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ นักเรียนสามารถเข้ารับชมและศึกษาได้ตลอดระยะเวลาเรียนวัตถุประสงค์ของการเรียนรายวิชานี้เนื่องจากตลาดการเงินในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้การสร้างและปรับพอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพในระยะยาว ผู้เรียนจึงควรเริ่มศึกษาตั้งแต่พื้นฐานการลงทุน ด้วยการเข้าใจถึงการสร้างพอร์ตที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจผ่านวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็วในทุกสถานการณ์ โดยรายวิชานี้จะสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักทฤษฎีการลงทุนอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้เทคนิคทางด้านสถิติและโปรแกรมภาษา R เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆผู้เรียนสามารถอ่านรายละเอียดหัวข้อสำคัญของรายวิชานี้ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้เรียนรู้ทฤษฎีการลงทุนแบบสมัยใหม่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสำคัญของทฤษฎีการลงทุนแบบสมัยใหม่ที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนดีขึ้น ทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการได้ทำความรู้จักกับเทคนิคทางสถิติและการใช้โปรแกรมภาษา R เพื่อนำมาเป็นเครื่องในการสร้างพอร์ต เมื่อได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการลงทุนแล้ว เราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของการนำวิธีการทางสถิติและการนำโปรแกรมภาษา R มาใช้ในการประมวลผล โดยเราจะนำข้อมูลหลักทรัพย์จาก Yahoo Finance มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชานี้เรียนรู้วิธีการสร้างพอร์ตการลงทุนโดยการนำความรู้เรื่องการลงทุนอย่างเป็นระบบและความรู้ที่ได้จากการเรียนเทคนิคทางสถิติและการใช้โปรแกรมภาษา R มาเป็นเครื่องมือในการสร้างพอร์ตที่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่ต้องการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้โดยตรงในรายวิชานี้ ผู้เรียนจะได้รับการสอนจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในฐานะผู้อำนวยการฝ่าย Hedge Fund และหัวหน้าฝ่าย Systematic Trading Groups ของบริษัท Citi และ J.P. Morgan มานานกว่า 15 ปี โดยถือเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการวาณิชธนกิจของ Wall Street ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย SKKU ในปี 2015 "Introduction to Quantitative Investing" Trailer "Introduction to Quantitative Investing" Sample lecture สัปดาห์ที่ 1 รู้จักแหล่งข้อมูล 1. โลกแห่งตลาดการเงิน2. แหล่งที่มาของข้อมูล สัปดาห์ที่ 2 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ 1. การสร้างผลตอบแทนในการลงทุน2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน สัปดาห์ที่ 3 การจัดสรรเงินทุน 1. การจัดการสินทรัพย์ที่ไร้ความเสี่ยงและแบบที่มีความเสี่ยง2. การจัดการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง สัปดาห์ที่ 4 ทำความเข้าใจความเสี่ยงของตลาด 1. แบบจำลองดัชนี2. เครื่องมือในการสร้างแบบจำลองดัชนี สัปดาห์ที่ 5 การประเมินหลักทรัพย์ 1. แบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM)2. แบบจำลองในการประเมินราคาหลักทรัพย์แบบหลายปัจจัย (APT) สัปดาห์ที่ 6 การสร้างพอร์ตการลงทุน 1. ทฤษฎีการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบ Markowitz2. การเพิ่มประสิทธิภาพของผลตอบแทนเฉลี่ยและความแปรปรวน ศาตราจารย์ YongJu Nielsenศาสตราจารย์ Youngju Nielsen มีประสบการณ์ทำงานด้านวาณิชธนกิจ การเงินเชิงปริมาณมากกว่า 15 ปี จาก Wall Street ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนที่ SKKU ในปี 2015 และเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนในส่วนงาน Hedge fund และหัวหน้ากลุ่มสายงานด้านระบบการแลกเปลี่ยน (systematic trading) ของบริษัท Citi และ J.P. Morganศาสตราจารย์ Nielsen จบการศึกษาระดับ:ปริญญาเอก สาขาสถิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Pittsburgปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินจากมหาวิทยาลัย UC Berkleyปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Yonsei ผู้ช่วยผู้บรรยายนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์โลกปัจจุบัน[Undergraduate student in Global Economics (SKKU)] การประเมินและการให้คะแนน การประเมิน 5 แบบทดสอบ (สัปดาห์ที่ 2-6) การสอนปลายภาค รวมเป็น การให้คะแนน คะแนนแบบทดสอบในแต่ละสัปดาห์ จะคิดเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด ดังนั้น คะแนนแบบทดสอบของแต่ละสัปดาห์ จะคิดเป็น 50% ของคะแนนทั้งหมด 50% ของคะแนนทั้งหมด 100% ผู้เข้าเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินคะแนนจากการทำแบบทดสอบรายสัปดาห์และจากการทำข้อสอบปลายภาค หมายเหตุ : แบบทดสอบในการเรียนสัปดาห์ที่ 1 ไม่มีผลต่อการประเมิน